Понедельник, 17 июня 2019
Вторник, 28 января 2014 09:26

Базельский комитет доработал методику расчета показателя фондирования банков в рамках "Базеля III"

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал консультативный документ "Базель III: Показатель чистого стабильного фондирования" (Basel III: The Net Stable Funding Ratio, January 2014) о порядке расчета показателя чистого стабильного фондирования (NSFR), предусмотренного в рамках пакета реформ Базеля III по регулированию риска ликвидности, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Россия согласно международным договоренностям также участвует в процессе перевода банковской системы на стандарты "Базель III".

Методика расчета NSFR была доработана БКБН по сравнению с версией, опубликованной в 2010 году.

 

"Пересмотр методики основан на изменении концептуального подхода, а именно предполагается переход от NSFR как показателя структуры фондирования в условиях стресса на горизонте 1 год (версия 2010 года) к показателю, соблюдение которого направлено на избежание избыточной трансформации банками краткосрочных обязательств в долгосрочные активы (предложения 2014 года)", - говорится в сообщении российского регулятора.

 

Как поясняется в сообщении ЦБ РФ, NSFR рассчитывается как соотношение "имеющегося стабильного фондирования" (определяется на основе структуры ресурсной базы банка в зависимости от ее вида и срочности с применением так называемых коэффициентов имеющегося стабильного фондирования) и "требуемого стабильного фондирования" (в зависимости от структуры активов и внебалансовых обязательств банка с применением коэффициентов требуемого стабильного фондирования). Минимальное значение NSFR установлено на уровне 100%.

 

Вступление в силу показателя в качестве нормативного требования планируется с 1 января 2018 года.

 

Основные изменения в методике расчета по сравнению с версией 2010 года заключаются в следующем:

- введена дополнительная детализация средств с оставшимся сроком погашения менее 1 года (введены дополнительные временные интервалы до 6 месяцев и от 6 месяцев до 1 года) во избежание резкого снижения показателя NSFR при приближении даты погашения обязательств;

- установлено более полное соответствие между подходами к высоколиквидным активам (денежные средства и высоколиквидные ценные бумаги) при расчете показателя краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR) и при расчете NSFR;

- в части признания фактора обремененности: по активам, обремененным на срок от 6 месяцев до 1 года, установлен коэффициент требуемого стабильного фондирования, равный 50%;

- смягчены (повышены) коэффициенты имеющегося стабильного фондирования при включении депозитов физлиц сроком менее 1 года;

- введены ненулевые (50%) коэффициенты требуемого фондирования по краткосрочным ссудам банкам и небанковским финансовым организациям (по причине того, что сделки могут многократно пролонгироваться, по сути, становясь долгосрочными).

Прочитано 1030 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Новости