Нацбанк опубликовал обзор инвестиционной деятельности
Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 года по октябрь 2019 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 8% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 10,564 трлн тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6,949 трлн тенге или 65,8%, номинированные в иностранной валюте – 3,614 трлн тенге или 34,2%.
«В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам», - говорится в сообщении.
В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 192,03 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка ), в том числе приобретены:
1. ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 12,88 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых;
2. облигации АО «НК «КТЖ» на сумму 170,0 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых;
3. облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,50 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге.
Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям на общую сумму 29,9 млрд тенге, в том числе:
1. Евразийский банк развития на сумму 19,9 млрд тенге;
2. АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму 10 млрд тенге.
В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены погашения основного долга и досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 2,5 млрд тенге.
В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 267,6 млрд тенге.
В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 238,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,65% годовых. В рассматриваемом периоде были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии. Объем нетто-продаж за рассматриваемый период составил 131,0 млрд тенге.
Также были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом $327 млн на срок от шести до девяти месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше. Данные сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен.
Свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 208,3 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 599,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%. .
Источник kursiv.kz