Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 августа 2022 года, составил порядка 13,7 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБ РК, составили 13,6 трлн тенге. Пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем составили 9,06 млрд тенге, сообщает prodengi.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
Основную долю в портфеле ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила шесть трлн тенге. Их доля в портфеле составила 43,94%. На первое августа средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
Облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1,7 трлн тенге (доля в портфеле составила 12,48%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
Облигации банков второго уровня РК на сумму 935,95 млрд тенге (6,85%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,4% годовых.
Облигации международных финансовых организаций составили 395,46 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,90%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,70% годовых.
Текущая стоимость депозитов в иностранных банках на отчетную дату составила 578,45 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,24%. Погашение вкладов в иностранных банках не было.
Текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 262,30 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,92%. Средневзвешенная доходность 13,21% годовых.
Государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 257,63 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 1,89%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ЕНПФ на отчетную дату составила 2,9% годовых.
Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют акции и депозитарные расписки эмитентов РК 260,34 млрд тенге (доля в портфеле 1,91%), депозиты в БВУ РК 201,87 млрд тенге (1,48%), корпоративные облигации эмитентов РК 16,14 млрд тенге (0,12%), PPN 11,47 млрд тенге (0,08%), корпоративные облигации иностранных эмитентов 6,13 млрд тенге (0,04%), денежные средства на инвестиционных счетах 3,27 млрд тенге (0,02%).
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,97%, в долларах США – 30,95%, в другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,06 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest», составили 4,05 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 31,68%, денежные средства на инвестиционных счетах (26,38%), ГЦБ Министерства финансов РК (17,30%), ноты НБРК (15,01% портфеля), РЕПО (9,64% портфеля). 63,14% портфеля представлено в тенге, 36,86% в долларах США.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, на первое августа составили 2,56 млрд тенге. В структуре портфеля обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 52,50%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 15,13%, облигации квазигосударственных организаций РК 10,82%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 6,02%, облигации банков второго уровня РК 5,64%, МФО 4,69%, корпоративные облигации организаций РК 4,43%, денежные средства на счетах 0,75%, прочие активы 0,02%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,74% портфеля, в долларах США - 21,26%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, на первое августа текущего года составили 1,49 млрд тенге. Они распределены в гособлигации РК 40,34%, паи (ETF на индексы) 21,05%, облигации квазигосударственных организаций РК 10,46%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,91%, облигации МФО 6,09%, облигации БВУ РК 5,31%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,09%, денежные средства на инвестиционных счетах 2,68%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,07%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,77% портфеля, в долларах США – 30,23%.
По состоянию на первое августа пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,95 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 54,21%, денежные средства на инвестиционных счетах 18,74%, РЕПО 15,98%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК 9,22%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,86%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 82,41% портфеля, в долларах США – 17,59%.
Источник prodengi.kz