В текущих реалиях представить экономику и в целом жизнедеятельность человека без качественно функционирующего банковского сектора невозможно. Сегодня этот сектор, как и многие другие, находится под давлением.
Казахстанская банковская система в этом отношении не исключение, наоборот, в развивающихся странах рисков и вызовов в банковском секторе всегда больше, чем в развитых. Если провести глубокий анализ последствий воздействия Covid-19 на банковскую системы Швейцарии, Германии или Великобритании и после эту же итерацию применить к банковским системам Казахстана, Турции, Узбекистана, Египта, то высока вероятность контраста. То есть будет видно, что банковские системы развивающихся стран подверглись большим вызовам и рискам.
Тезис об увеличении угроз и присущих рисков подтверждается и данными международных исследований.
К примеру, KPMG в своем исследовании указывает, что Covid-19 повлиял на такие компоненты банковского бизнеса, как рентабельность деятельности, кредитный риск и управление им, отношения с клиентами и модели функционирования, оперативная устойчивость и управление непрерывностью бизнеса.
PWC в своем исследовании указывает на основные проблемы, в числе которых: финансовое воздействие, включая влияние на результаты деятельности будущих периодов; ликвидность и капитальные ресурсы; влияние на сотрудников и снижение производительности труда, а также сложности с фондированием.
Действительно, банки второго уровня традиционно в своей деятельности сталкиваются с десятками, если не сотнями, вызовов. Укрупненно это такие риски, как: кредитный, ликвидности, процентный, технологический (в частности, риски ИТ-безопасности), валютный, операционный и другие.
В ситуации «флэт», то есть стабильности в экономике и политической жизни, указанные риски более понятны, прогнозируемы и часто ими удается грамотно управлять. В период волатильности или спада в экономике происходит рост рисков. В такие периоды управление рисками становится в достаточной степени сложной задачей.
Так, согласно данным Базельского комитета по банковскому надзору, в период пандемии наибольшее количество хакерских атак было осуществлено в финансово-страховом секторе - 25,3% от общей доли. К примеру, в сфере производства - всего 5,3%.
По данным бенчмарка ACFE, пандемия может привести к увеличению в реализации рисков мошенничества с кредитами и банками с 46% до 78%.
Если вернуться к краткосрочным вызовам и рискам (горизонт 1-2 года) для казахстанских банков, то нужно понимать, что тип рисков, обьем потерь от их реализации будет разниться от банку к банку, так как у одного банка акцент в стратегии на транзакционную модель, у другого - ярко выраженная кредитная политика, третий - универсальный банк со смешанными компонентами/моделями. Плюс каждый из БВУ имеет свои финансовые показатели с точки зрения достаточности капитала, доступов к источникам ликвидности и прочее.
Немаловажным также является степень автоматизации, роботизации, диджитализации процессов и услуг, развитость ИТ-систем/инфраструктуры, зрелость функций информационной безопасности, профессионализм ключевых принимающих решения лиц, уровень зрелости риск-функции, внутренний контрол, внутренний аудит.
Наиболее актуальный вызов – это компонент кредитного риска. Согласно данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, совокупный объем кредитования увеличился на 5,6% с начала 2020-го и на 1 декабря прошлого года составил 14 646,7 млрд тенге. С одной стороны, это безусловно хорошая новость для экономики, так как кредитование в значительной степени стимулирует многие экономические процессы как на макро-, так и на микроуровне. С другой стороны, наращивание кредитного портфеля арифметически увеличивает кредитный риск для банков (особенно в период Сovid-19).
При этом, по данным официальной статистики, за ноябрь 2020-го доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля снизилась с 8,1% до 7,9%. В портфеле займов юрлицам – 6,6% (в октябре – 6,8%), физлицам уровень NPL составил 5,8% (в октябре – 6,2%), в портфеле займов МСБ – 13,3% (в октябре – 13,2%).
Если учесть, что динамика по снижению уровня просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля продолжается как минимум с июля, когда показатель составлял 9,4%, то это позитивно. Но нужно понимать, что не до конца кристализированы последствия от влияния кризиса на экономику Казахстана и экономических субъектов. К примеру, при базовом сценарии рост ВВП Казахстана составит 2,1%, в то время как по данным Morgan Stanley рост мирового ВВП составит 6,4%. То есть казахстанский ВВП вырастет существенно меньше, чем мировой. Как следствие, этот фактор может оказать существенное влияние на кредитный риск банков, так как недостаточный рост экономики может стать основой для ухудшения экономического состояния значительной части субъектов.
Уровень технологичности банковских процессов и продуктов год от года растет. Если ранее для осуществления операций приходилось «ногами» идти в банк, то сегодня многое можно осуществить дистанционно. Но, как обычно бывает, любой технологический процесс, c одной стороны, упрощение, а с другой - основа для генерации новых рисков. Как следствие, усиливаются риски фрода (внешнего и внутреннего), технологических сбоев и прочего.
К примеру, не учли критичные моменты при запуске нового продукта или процесса и некоторые «клиенты» смогли выявить уязвимости в системе, которыми они воспользовались и получили десятки кредитов. Или, к примеру, провели реинжиниринг процесса, после которого у операциониста бэк-офиса появилась возможность единоличного осуществления транзакций без должной верификации на несколько миллионов долларов. Таких кейсов может быть в реальной жизни десятки.
К слову, такой индекс, как Crime Index, по результатам 2020 года показывает, что Казахстан находится на 20 месте и имеет статус страны с высоким уровнем преступности. Это еще один аргумент при выстраивании систем внутреннего контроля и управления рисками.
Если выше мы описали риски технологичности/диджитализации с точки зрения мошенничеств/злоупотреблений, технологических сбоев, то теперь поговорим о технологичности как о возможности или упущении.
Если в период волатильности какой-то банк не сможет предложить высокотехнологичные, своевременные, подкрепленные качественным сервисом решения казахстанцам, то может произойти лавинообразный/неконтролируемый переток клиентов из банка в банк. «Стори-поинтами», или заградительными комиссиями, эту тенденцию изменить будет сложно. Как следствие, акцент на технологической зрелости и качественном сервисе - это тоже один из вызовов в тактической перспективе.
Еще один риск - это дефицит и отток кадров (особенно с ИТ-навыками, пониманием и умением работы с искусственным интеллектом, со знанием big-data-анализа, с навыками построения эргономичных и простых процессов и др.). По сути такой риск и «голод» есть во многих странах. Даже в России при анализе потребностей банков сразу становится очевидным, что именно в вышеуказанных областях превалирует спрос. Для понимания, согласно данным Министерства цифрового развития Казахстана, ежегодная потребность в ИТ-специалистах составляет в республике более 30 тыс. чел!
Стабильность интернета, внутренних сетей и инфраструктуры банка тоже являются зонами достаточно высокого риска, в том числе из-за того, что клиенты в значительных объемах уже используют принцип self-service, и если происходят сбои, недоступности, то это уже другой уровень ответственности для банка (в том числе репутационного характера). Это уже и другие скорости реагирования и объемы риска, чем было в эпоху предыдущего технологического уклада.
Кроме того, в риски можно записать и такой пункт, как усиление контроля со стороны регулятора. Могут быть проведены дополнительные стресс-тестирования и другие надзорные действия (ввиду того что регулятор хочет держать руку на пульсе и контролировать ключевые показатели банков). Безусловно, любая проверка регулятора - это новая информация, как минимум, для размышления и совершенствования. С другой стороны, при системных «узких» местах могут быть даны существенные рекомендации/предписания или даже наложены ограничения. А это уже может потребовать, к примеру, дополнительной капитализации банка, сужения объемов кредитования, изменения риск-стратегии, существенных изменений процессов, отказа от участия в торгах за ликвидность и прочего. Как следствие, если до начала текущего года этот фактор не прогнозировался и у некоторых банков нет запаса прочности, то это может стать серьезным вызовом.
К слову, Standart and Poors в своем исследовании в числе двух других основных рисков для развивающихся стран указывает на ухудшение показателей качества активов по мере отмены регулятивных мер сдерживания. Два других риска - это нестабильная геополитическая обстановка или неопределенность внутренней политики, а также уязвимость к резким движениям потоков капитала.
В заключение можно отметить, что мы указали очень узкий перечень вызовов для казахстанских банков в тактической перспективе. Серьезными могут быть риски ликвидности, процентный риск, а также риски, связанные с дальнейшей консолидацией банковской сферы (процессы слияния и поглощения), политические риски, повторные локдауны и прочее.
Для фундаментального понимания, в каком векторе необходимо в стратегическом горизонте акцентировать внимание в вопросах рисков/управления рисками, можно обратиться к исследованию McКinsey.
В нем указывается, что до 2025 функция риск-менеджмента в банках трансформируется значительно больше, чем за последние 10 лет и на это повлияет 6 трендов:
- продолжающиеся расширение масштабов и глубины надзорного регулирования;
- изменение ожиданий клиентов;
- технологии и аналитика как основа для риска;
- появление дополнительных (нефинансовых) видов риска;
- более эффективные решения о риске за счет устранения предубеждений;
- потребность в сильной экономии затрат.
Безусловно, исследование McKinsey - это чуть более длинный горизонт, но оно показывает, что вопросы системного и технологичного построения функции риск-менеджмента как никогда важны.
Автор Сухроб Курбонов
Источник forbes.kz