В Казахстане в 2017 году проблемные займы могут составить около 25-30% совокупных кредитов банковской системы, говорится в отчете международного агентства S&P Global Ratings. «Мы ожидаем, что проблемные кредиты (в соответствии с определением S&P Global Ratings – кредиты, просроченные более чем на 90 дней, и реструктурированные кредиты с измененными первоначальными сроками погашения) могут составить около 25-30% совокупных кредитов банковской системы в 2017 году или даже достичь 45%, если кредит, предоставленный Казкоммерцбанком АО «БТА банк», будет классифицирован как проблемный», - указывается в информации рейтингового агентства.
Эта оценка S&P выше оценки проблемных кредитов для российской банковской системы и значительно выше объема проблемных кредитов, рассчитанного по методологии Национального банка РК.
«Мы считаем, что текущий уровень резервирования, составляющий для казахстанских банков около 11% от общего объема кредитов, является недостаточным для адекватного покрытия проблемных кредитов», - подчеркивается в тексте.
При этом рейтинговое агентство выражает определенные опасения в отношении качества кредитов, выданных в течение последних 10 лет, особенно банками, которые демонстрировали быстрый рост или активно работали в сегментах потребительского кредитования, характеризующихся высоким уровнем рисков.
Кроме того, по мнению аналитиков, о повышении уровня проблемных кредитов казахстанских банков косвенно свидетельствует увеличение начисленных, но не выплаченных процентов на их балансах.
«По нашим оценкам, банковский сектор не получил примерно 12% совокупного процентного дохода в 2016 году. Столь значительное повышение этого показателя, как правило, свидетельствует об увеличении объема проблемных кредитов и происходит после их реструктуризации, при которой заемщики получают льготный период, в течение которого не проводят платежи по основному долгу», - утверждают в рейтинговом агентстве.
Тем не менее аналитики S&P полагают, что в итоге эти реструктурированные кредиты, скорее всего, останутся проблемными и обусловят повышение уровня плохих кредитов.
Между тем, отмечают в S&P, казахстанские банки продемонстрировали положительную динамику показателей качества активов в 2016 году: по данным регулирующего органа, доля проблемных кредитов сократилась с 8% совокупного кредитного портфеля (Т1237 млрд) в конце 2015 года до 7,2% (Т1097 млрд) по состоянию на 1 февраля 2017 года. Однако аналитики рейтингового агентства полагают, что официальная статистика не отражает реальной ситуации.
«Насколько мы понимаем, улучшение показателей обусловлено главным образом реструктуризацией проблемных кредитов и их передачей специальным юридическим лицам, которые не консолидируются согласно национальным стандартам бухгалтерского учета. Это обусловлено стремлением выполнить регулятивное требование, согласно которому доля проблемных кредитов (по методологии Нацбанка РК) должна составлять менее 10%», - отмечается в отчете.
По состоянию на 1 января 2017 года только 3 из 33 банков превысили этот целевой показатель. Стресс-тестирование и анализ качества активов, которые должны быть проведены Нацбанком РК в 2017 году, могут способствовать выявлению скрытых проблемных кредитов в некоторых банках и определить возможные потребности в формировании дополнительных резервов, отмечают в S&P.