Арбитраж становится все более популярным способом заработать, используя разницу в ценах активов. Рассказываем о том, что такое арбитражная торговля криптовалютой, каковы ее главные преимущества и потенциальные риски , сообщает psm7.com .
Для того чтобы зарабатывать на арбитраже криптовалют, не нужно быть высококлассным аналитиком, разбираться в фундаментальных факторах или днями изучать новостной фон. Достаточно иметь терпение, быть внимательным и непрерывно обучаться. Такой метод заработка может принести значительный доход в размере тысяч и даже десятков тысяч долларов, в зависимости от умений и начального капитала.
Что такое арбитражная торговля криптовалютой
Прежде чем мы перейдем к арбитражной торговле криптовалютой, нужно разобраться, что такое арбитражная торговля в традиционном смысле, поскольку эта концепция существовала задолго до рождения криптовалютных рынков. По своей сути арбитражная торговля — это покупка активов по более низкой цене на одной бирже и продажа их по более высокой цене на другой бирже.
Арбитраж криптовалют — вид заработка на покупке и продаже цифровых монет. Он так же основан на том же принципе покупки и продажи. Арбитражисты ищут различия в ценах на криптовалютных биржах и пытаются получить прибыль, осуществляя быстрые операции купли-продажи.
Чтобы быть в курсе изменений ценообразования цифровых валют, следует выбрать подходящий инструмент. Например, для этого отлично подходит площадка CoinGecko. Если выбрать известную монету, которая торгуется на разных биржах — тот же Биткоин — то можно увидеть разбег в стоимости. В том случае, когда разница позволяет покрыть издержки на комиссии, это хорошая возможность получить прибыль при перепродаже.
В отличие от обычной биржевой (она же спотовая) торговли, после покупки арбитражисты не ждут, пока актив подорожает, чтобы продать его с выгодой для себя. Они ищут арбитражные связки, чтобы сразу купить дешевле и продать подороже.
Арбитражные связки
Арбитражные связки, также известные как вилки, возникают, когда цена одного актива различается на биржах. В такой ситуации можно приобрести актив и сразу же продать его с прибылью, не дожидаясь движения рынка в определенном направлении. Разница между ценами называется спредом.
Вилки могут возникать как на разных биржах, так и внутри одной биржи, когда курсы смежных валютных пар не выравниваются. Например, можно приобрести биткоины за USDT и затем продать их за Ethereum. Полученный Ethereum можно снова обменять на стейблкоин и повторить данную последовательность операций.
Однако стоит отметить, что для успешного осуществления вилок необходимо учитывать комиссии на биржах, время выполнения операций и возможные ограничения на вывод средств. Также следует быть внимательным к рыночным условиям и потенциальным рискам, связанным с волатильностью цен на криптовалюты.
Связки бывают простые и сложные, внутри страны и международные, моментные и долгосрочные (цепочка сделок растягивается на несколько дней), внутрибиржевые и межбиржевые.
В сложной связке используются три или более криптовалюты, она также может включать такие операции, как конвертация в фиатную валюту, обмен между несколькими биржами и платежными системами и международные транзакции. Например, можно обменять гривны на евро, затем купить криптовалюту и выполнить обратный обмен.
Чем сложнее цепочка операций, тем больше вероятность получить связку с высоким спредом. Однако стоит помнить, что вилки существуют недолго. Необходимо действовать быстро, пока не произошла коррекция цен.
Важно отметить, что выполнение сложных связок требует хорошего понимания процесса и работы с различными биржами и платежными системами. Также следует учитывать комиссии, которые могут снизить прибыльность операций. Кроме того, конкуренция в области арбитража криптовалют значительно выросла, и возможности для успешного осуществления сложных связок могут быть ограничены.
Стратегии арбитража криптовалют
1. Межбиржевой арбитраж
Одним из способов арбитража является торговля одной и той же криптовалютой на разных биржах. То есть, вы покупаете криптовалюту на одной бирже, а затем переводите ее на другую биржу, которая продает ту же криптовалюту по более высокому курсу. Однако этот метод имеет свои ограничения. Первым препятствием является время, необходимое для перевода активов с одной биржи на другую.
Обратите внимание, что спреды криптовалют носят временный характер, и перевод между биржами может занять несколько минут, а в некоторых случаях и дольше.
Еще одна проблема — комиссия за перевод. Чтобы получить прибыль от криптоарбитража между двумя биржами, сделка должна покрывать комиссию за снятие средств, депозит или сеть.
Однако есть способ избежать комиссий за транзакции и газ. Арбитражеры могут удерживать криптовалюту на двух биржах. Это позволяет трейдерам одновременно покупать и продавать криптовалюту.
Давайте посмотрим, как это работает: у трейдера есть учетная запись на Binance, на которой хранится $30 000 в USDT, и учетная запись на Coinbase с одним биткоином. Трейдер покупает один BTC на Binance, используя USDT, а затем продает один биткоин на Coinbase. Если цена одного биткоина на Coinbase составляет $30 200, у трейдера по-прежнему будет один биткоин, а также прибыль в размере $200 из-за спреда между биржами.
2. Треугольный арбитраж
Треугольный арбитраж — популярная арбитражная стратегия, которая представляет собой обмен между тремя разными криптовалютами на одной бирже. В этом случае комиссия за перевод не является проблемой, так как все сделки происходят на одной и той же платформе.
Посмотрите на иллюстрацию ниже, которая объясняет схему получения прибыли от треугольного арбитража:
Итак, у нас есть три криптовалюты на одной криптобирже. Для примера мы выбрали торговые пары LTC/BTC, LTC/ETH и ETH/BTC. Мы начинаем торговлю с 1 BTC. Чтобы рассчитать стоимость возможности арбитража, нужно рассчитать цену покупки и продажи для каждой пары в этом треугольнике. Обратите внимание, что в нижней сделке используется запрашиваемая цена, и мы разделили ETH на LTC, чтобы рассчитать соотношение. После вычисления каждого значения обойдите треугольник и умножьте или разделите значение для каждой операции, как показано выше. Расчет должен выглядеть так:
1,00000 х 138,23611 ÷ 2,52871 х 0,01894 = 1,03539 BTC
После последней сделки сравните конечную стоимость BTC со стоимостью, с которой вы начали, чтобы определить размер возможности арбитража. В этом примере конечное значение равно 1,03539 BTC. Когда мы сравним это с начальным значением, мы увидим, что прибыль составляет 0,03539 BTC.
3. P2P-арбитраж
При проведении P2P-торговли участники сделки обмениваются активами напрямую. Если вам необходимо купить биткоины за доллары, вы размещаете заявку в P2P-обменнике. Когда найдется контрагент, согласный на обмен, вы отправляете продавцу доллары на его банковскую карту, а взамен он передает вам криптовалюту.
Мало кто согласится первым отправить деньги неизвестному лицу без каких-либо гарантий. Здесь на помощь приходят биржи или эскроу-сервисы (условное депонирование), которые обеспечивают безопасность сделки. Криптовалюта заранее блокируется гарантом, который осуществляет ее отправку покупателю только после получения фиатных средств.
P2P-обмен значительно расширил возможности покупки криптовалют. Нет необходимости пополнять счет на бирже и платить дополнительные комиссии за ввод и вывод средств. Вы можете использовать множество платежных систем и валют, продать криптовалюту на одной площадке и сразу же купить на другой без ожидания перевода, который может занять часы. Прямые сделки значительно упростили торговлю, увеличивая частоту возникновения арбитражных связок с высоким спредом.
Однако, как и в любом виде торговли, и тут существуют риски. При P2P-арбитраже необходимо быть особенно внимательным и аккуратным при выборе контрагентов, убедиться в их надежности и репутации. Также важно учитывать возможность мошенничества и использовать защитные механизмы, предлагаемые платформой или сервисом, чтобы обезопасить свои средства.
Арбитражный рынок на децентрализованных биржах (DEX)
В отлииче от централизованных бирж, большинство DEX используют автоматические маркет-мейкеры (AMM) вместо традиционной модели книги ордеров. Механизм ценообразования AMM также отличается. Например, ведущая DEX, Uniswap, использует формулу постоянного продукта (CPF) для определения стоимости и изменения цены.
Ценовая модель и механизм ценообразования DEX открывают новые возможности для арбитража. Uniswap V2 DEX представила флэш-свопы, которые предусматривают возможность вывода любого количества монет для осуществления, например, арбитражных и маржинальных торговых операций. Эти мгновенные свопы устраняют авансовые требования к капиталу и ненужные ограничения порядка операций для многоэтапных транзакций.
Поскольку большинство децентрализованных бирж основано на Ethereum, прямых арбитражных возможностей, отличных от Ethereum, нет. Но есть обернутые токены. В основных контрактах вместо ETH используется Wrapped Ether (WETH), хотя конечные потребители могут по-прежнему использовать ETH посредством вспомогательных контрактов. Если два токена ERC-20 не образуют прямой пары и не имеют общей пары между собой, их своп возможен, пока существует путь между ними. Для оптимизации прямых и многоэтапных свопов используются маршрутные контракты.
Uniswap также поощряет использование торговых ботов, которые сравнивают цены на разных платформах, чтобы найти преимущество в стоимости и быстро совершить сделку.
Расширение возможностей арбитража — боты и инструменты
Как уже упоминалось, криптовалютный арбитраж — это о скорости, ведь ценовые спреды могут существовать только в течение очень короткого периода времени. Чтобы эффективно осуществлять криптовалютный арбитраж, трейдер должен сравнивать все цены на биржах в режиме реального времени, чтобы настроить и отправить свою сделку до того, как исчезнет разрыв.
По мере снижения волатильности и достижения криптовалютным рынком большей зрелости, торговать на этих разрывах вручную и получать прибыль становится практически невозможно в 2023 году.
Для повышения эффективности арбитража криптовалют существуют специальные программы, которые позволяют автоматизировать процесс отслеживания прибыльных арбитражных пар. Ниже представлен перечень программ для автоматизированного арбитража криптовалют. Список составлен на основе потребительских запросов и не является рекомендацией:
- Bitcoin Dealer: Этот специальный бот работает на бирже Bitstamp и предназначен для внутрибиржевого арбитража Биткоина.
- Blackbird: Данный бот осуществляет межбиржевой арбитраж Биткоина. Он сравнивает цены на различных платформах и выбирает оптимальные варианты для проведения сделок. Blackbird также позволяет зарабатывать на коротких позициях.
- Triangular Arbitrage: Позволяет получать прибыль от конвертации криптовалют с использованием треугольного арбитража.
- Marketcap: Бесплатный сканер, который позволяет искать криптовалюты по различным фильтрам, таким как DeFi, стейблкоины и другие. Также можно искать монеты по стоимости, капитализации, объему торгов за 24 часа и т. д.
- Cryptohopper: Нидерландский бот отличается удобным интерфейсом и взаимодействием с различными биржами. Он предназначен для межбиржевой торговли и арбитража между несколькими парами на одной платформе.
- CryptoShock.org: Этот специальный сканер для межбиржевого арбитража анализирует и отображает потенциальную прибыль.
- MultiTrader.io: Данный бот имеет простой интерфейс, что делает его идеальным для новичков. Поддерживает три стратегии арбитража и 90 торговых пар.
- Bitscreener: Удобный сканер, который доступен в виде браузерного расширения или мобильного приложения для iOS и Android. Он предоставляет информацию о монете, бирже, на которой она торгуется, рыночной капитализации, стоимости и других параметрах.
- Bitsgap: Эта программа-бот отслеживает арбитражные возможности на разных биржах. Клиентам предоставляется бесплатный пробный период в течение семи дней.
Является ли криптоарбитраж законным и выгодным?
Возможности криптоарбитража возникают в результате использования различия цен между биржами, и эта практика полностью законна. Так почему же не все этим занимаются?
Для криптоарбитража необходимо учитывать множество факторов, например, биржевые платформы обычно взимают комиссию за транзакции и часто комиссию за вывод средств. Однако промежутки, необходимые для получения прибыли ничтожно малы, и если трейдеры не учтут эти комиссии, то могут потерять прибыль.
Время также имеет большое значение, и еще одной проблемой при работе с биржами могут быть задержки, связанные с выводом средств. Криптоарбитражники скованы временными рамками для перевода средств с одной платформы на другую, задержка перевода может стоить трейдеру всей ожидаемой прибыли.
Другие факторы, которые необходимо учитывать, — регуляторные, особенно в случае трансграничного арбитража, поскольку в разных юрисдикциях существуют различные требования к KYC и AML.
Криптоарбитраж не подходит для неопытных трейдеров. Новички, увлекаясь возможностью извлечь выгоду из ценового несоответствия, часто не учитывают огромное количество вышеперечисленных факторов — комиссии, регулирование и сроки.
Если вы только начинается покорять мир трейдинга и хотите как можно больше узнать обо всех возможностях криптовалютной торговли, обязательно изучите нашу подборку материалов:
- Что такое биткоин-ETF и почему о них все говорят
- Копитрейдинг: как зарабатывать криптовалюты на чужом опыте
- Как торговать криптовалютой без риска в 2023 году: Лучшие криптобиржи с демо-счетом
Автор Олеся Крамаренко
Источник psm7.com