Вторник, 17 мая 2022

21 января 2022 года Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил Агентству по финансовому регулированию совместно с правительством создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения.

Фонд проблемных активов: много стресса из ничего - новости Kapital.kz

Размер стрессовых активов на 1 октября 2021 года оценивается на уровне 2,5 трлн тенге. Это займы с просрочкой 90 и более дней, займы с реструктуризацией в связи с ухудшением финансового состояния, активы на балансе дочерних организаций банков, осуществляющих управление стрессовыми активами, а также взысканное имущество.

За последние 5 лет объем стрессовых активов в финансовой системе был существенно сокращен и в настоящее время не представляет угрозы для финансовой стабильности сектора.

В 2020 году Агентством в целях стимулирования банков к сокращению стрессовых активов с отдельными банками заключены индивидуальные планы по поэтапному сокращению стрессовых активов к 2026 году до 0,9 трлн. тенге. На сегодня планы мероприятий исполнены на 47%, т.е. с опережением графика.

За ненадлежащее исполнение указанных планов предусмотрена жесткая ответственность руководителей банков, вплоть до их освобождения в случае недостижения заявленных целей по снижению стрессовых активов.

В 2021 году по результатам оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2019-2020 годах, были приняты регуляторные требования, направленные на совершенствование банками процессов формирования провизий и оценки залогового имущества. Это будет способствовать более своевременному и полному формированию банками провизий по кредитам, что сократит разрыв между балансовой и справедливой стоимостью стрессовых активов.

В тоже время для создания рыночных механизмов самоочистки балансов банков с учетом передовой международной практики проведен анализ барьеров и условий для создания ликвидного рынка стрессовых активов в Казахстане и выработаны рекомендации по их устранению.

С учетом выработанных рекомендаций Агентством разработан законопроект, который позволит создать постоянные механизмы очистки финансового сектора от стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот.

В частности, предлагается расширить список покупателей стрессовых активов для участия частных инвесторов. Законопроектом предусмотрено создание сервисных компаний, которые будут осуществлять доверительное управление стрессовыми активами.

Для защиты прав заемщиков все действующие законодательные ограничения по взаимоотношениям с заемщиками будут распространяться на новых инвесторов и сервисные компании. Кроме того, законопроект нацелен на стимулирование банков вовлекать взысканное имущество в экономический оборот. Для этого предлагается установить 3-х летний срок нахождения такого имущества на балансах банков.

Другой приоритетной задачей являются формирование полноценной инфраструктуры для рынка стрессовых активов, что включает построение площадки для свободной купли-продажи стрессовых активов и обеспечение прозрачности информации для участников рынка.

В настоящее время отдельные игроки рынка работают через локальные платформы по продаже стрессовых активов. В тоже время, международный опыт показывает, что продавцы могут получить более высокую стоимость за счет прямой продажи проблемных кредитов и взысканных активов через единую электронную платформу.

Единая платформа будет способствовать преодолению «информационной асимметрии» между продавцами и инвесторами, и будет выступать в качестве общедоступного источника информации о реализуемых стрессовых активах. Платформа позволит сузить существующий ценовой разрыв между спросом и предложением на рынке и расширить базу инвесторов, заинтересованных в приобретении стрессовых активов, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов.

В первую очередь, платформа должна являться консолидатором данных, включая информацию об отдельных кредитах и активах, а также данные о ценах сделок для целей бенчмаркинга.

Кроме того, платформа может стандартизировать процесс транзакций, что повлечет снижение транзакционных издержек и обеспечит устранение барьеров для входа на рынок стрессовых активов потенциальных инвесторов.

Агентством совместно с Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан будет проработан вопрос создания единой платформы по покупке и продаже стрессовых активов, обеспечивающей открытый доступ для всех заинтересованных инвесторов и держателей проблемных кредитов.

Источник finreg.kz