Пятница, 30 октября 2020

Британский ЦБ ускорит рассмотрение планов банков по переходу на новые индикаторы процентных ставок взамен широко использовавшейся ранее LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения).

Заместитель управляющего Банка Англии Дэвид Рамсден заявил в среду, что сейчас наступило время "последних контрактов" с использованием LIBOR. В дальнейшем банки должны начать отказываться от ее использования, пишет The Financial Times.

По некоторым оценкам, добавил он, эта задача масштабнее подготовки к выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

"Мы следим за каждой фирмой индивидуально", - сказал Рамсден, добавив, что подвижки "на рынке фунтов стерлингов есть, но процесс должен ускориться".

Регуляторы требуют от банков прекратить к 2022 году использование LIBOR, которая была скомпрометирована чередой скандалов, связанных с обвинениями в манипуляциях этой ставкой. Долгое время LIBOR была основным индикатором и эталоном для многих финансовых сделок по всему миру (от ипотечных кредитов до деривативов).

Рамсден заявил, что Банк Англии ранее был удивлен "очень разным состоянием готовности" к кончине LIBOR. Это указывает на то, что некоторые банки прежде не спешили реагировать. Даже сейчас многие в финансовой отрасли надеются на смягчение позиции глобальных регуляторов, отмечает FT.

Аналогичный призыв в начале этой недели выпустил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это указывает на глобальную скоординированность регуляторов, нацеленную на то, чтобы подтолкнуть банки и инвесткомпании к ускорению процесса перехода на новые ставки.

Альтернативные индикативные процентные ставки, такие как SONIA (Sterling Overnight Index Average) в Великобритании, рассчитываются на основе реальных сделок, а не на основе предоставленных банками данных, и поэтому в их расчеты сложнее вмешиваться.

ФРБ Нью-Йорка в апреле 2018 года начал публикацию трех новых индикативных процентных ставок, включая SOFR (обеспеченная ставка финансирования overnight), для замены LIBOR. В основе расчет SOFR - операции репо на рынке US Treasuries со сроком overnight.

 

Источник: ИА "Финмаркет"